PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDT returned 12.44%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 24.89%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FDT and FTXL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.61

The correlation between FDT and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и FTXL

Секторы
FDT
FTXL

Промышленность

34.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Финансовые услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

9.6%

-

Энергетика

9.2%

-

Технологии

8.1%
99.5%

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Промышленность

FDT
34.0%
FTXL
0.5%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
FTXL

-

Финансовые услуги

FDT
10.2%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
FTXL

-

Энергетика

FDT
9.2%
FTXL

-

Технологии

FDT
8.1%
FTXL
99.5%

Недвижимость

FDT
5.3%
FTXL

-

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
FTXL

-

Здравоохранение

FDT
1.4%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FDT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
6.00

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
5.56

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.75

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

14.86

-10.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

55.40

-39.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.93, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

6.00

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.93

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FDT и FTXL

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-43.87%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.51%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-41.57%

+27.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-43.87%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.24%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-10.55%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.88%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 7.03%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

14.14%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

29.04%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

35.94%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

36.03%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

34.25%

-15.73%

Сравнение комиссий FDT и FTXL

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FTXL

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDT and FTXL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to FDT (7.03%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 12.44% for FDT. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.13% for FTXL.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTXL is Semiconductors. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор