PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 10.91%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.91% против 11.93% соответственно.

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between FDT and FNDF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between FDT and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и FNDF

Секторы
FDT
FNDF

Промышленность

34.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.7%

Финансовые услуги

10.2%
16.7%

Сырьевые материалы

9.6%
11.3%

Энергетика

9.2%
12.3%

Технологии

8.1%
11.1%

Недвижимость

5.3%
0.9%

Коммунальные услуги

5.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.9%

Здравоохранение

1.4%
5.5%

Промышленность

FDT
34.0%
FNDF
15.9%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
FNDF
10.7%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
FNDF
16.7%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
FNDF
11.3%

Энергетика

FDT
9.2%
FNDF
12.3%

Технологии

FDT
8.1%
FNDF
11.1%

Недвижимость

FDT
5.3%
FNDF
0.9%

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
FNDF
3.8%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
FNDF
6.9%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
FNDF
4.9%

Здравоохранение

FDT
1.4%
FNDF
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

FDT vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.99

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.89

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.24

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

16.19

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FDT и FNDF

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-40.14%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.60%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.89%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-25.56%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-40.14%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.67%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-7.64%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.77%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FNDF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.26%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.53%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.06%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.18%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.67%

+0.85%

Сравнение комиссий FDT и FNDF

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FNDF

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что сопоставимо с доходностью FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FDT and FNDF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 10.91% for FDT. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT and FNDF have nearly identical dividend yields, around 2.84%.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.25% for FNDF.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор