PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

FDT и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		9.83%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.09% соответственно.

FDT

1 день
3.59%
1 месяц
-10.30%
С начала года
9.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
54.93%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.73%

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий FDT и FNDF

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

FDT vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.31

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

3.02

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.52

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.70

13.78

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.31

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между FDT и FNDF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FNDF

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.24%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FDT и FNDF

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-40.14%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.08%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-25.56%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-40.14%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-7.26%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.72%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.83%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FNDF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

8.06%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

11.42%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

17.50%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.05%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.64%

+0.68%