PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

FDT и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		9.83%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%5.79%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

FDT

1 день
3.59%
1 месяц
-10.30%
С начала года
9.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
54.93%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.73%

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий FDT и FDEV

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

FDT vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.73

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.41

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.85

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.70

11.64

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.73

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между FDT и FDEV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FDEV

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.24%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDT и FDEV

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-30.11%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.67%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-29.02%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-4.83%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-6.38%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.13%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FDEV

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

6.22%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.15%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

14.62%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

13.85%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

15.38%

+2.94%