Сравнение FDT с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
FDT и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDT и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.51% соответственно.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и DWX
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
FDT vs. DWX — Ранг доходности на риск
FDT
DWX
Сравнение FDT c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.96 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.58 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.90 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 10.97 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.96 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.12 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDT и DWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и DWX
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и DWX
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -66.86% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -8.59% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -26.96% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -36.05% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.51% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -14.23% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.27% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и DWX
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 5.07% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 8.13% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 12.53% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 12.13% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 15.21% | +3.12% |