PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDT с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDT и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и DWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.51% соответственно.


FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

SPDR S&P International Dividend ETF

Сравнение комиссий FDT и DWX

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.


Доходность на риск

FDT vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDTDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

1.96

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.58

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.90

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

10.97

+6.67

FDT vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа DWX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDTDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.96

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.12

+0.24

Корреляция

Корреляция между FDT и DWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и DWX

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DWX в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок FDT и DWX

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и DWX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDTDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-66.86%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.59%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-26.96%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-36.05%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-5.51%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-14.23%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.27%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и DWX

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDTDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.07%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

8.13%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

12.53%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

12.13%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

15.21%

+3.12%