PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 10.91%/yr vs 11.44%/yr for DBAW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности FDT и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 16.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции DBAW немного впереди с 11.44%.

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between FDT and DBAW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.81

The correlation between FDT and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и DBAW

Секторы
FDT
DBAW

Промышленность

34.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.9%

Финансовые услуги

10.2%
24.1%

Сырьевые материалы

9.6%
6.8%

Энергетика

9.2%
5.3%

Технологии

8.1%
18.7%

Недвижимость

5.3%
1.5%

Коммунальные услуги

5.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.0%

Здравоохранение

1.4%
7.2%

Промышленность

FDT
34.0%
DBAW
15.0%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
DBAW
7.9%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
DBAW
24.1%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
DBAW
6.8%

Энергетика

FDT
9.2%
DBAW
5.3%

Технологии

FDT
8.1%
DBAW
18.7%

Недвижимость

FDT
5.3%
DBAW
1.5%

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
DBAW
3.2%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
DBAW
5.3%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
DBAW
5.0%

Здравоохранение

FDT
1.4%
DBAW
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

FDT vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.86

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.90

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.09

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

16.97

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FDT и DBAW

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-31.44%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.00%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-14.11%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-17.87%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-31.44%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.51%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-5.00%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.16%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и DBAW

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.71%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

11.00%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

12.88%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

13.74%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

15.28%

+3.24%

Сравнение комиссий FDT и DBAW

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и DBAW

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FDT and DBAW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.44% vs 10.91% for FDT. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.44% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.84% for FDT.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.41% for DBAW.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор