Сравнение FDT с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
FDT и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDT и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 7.42% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и AVDV
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
FDT vs. AVDV — Ранг доходности на риск
FDT
AVDV
Сравнение FDT c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 2.78 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 3.48 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.57 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.87 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 16.10 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FDT и AVDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и AVDV
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и AVDV
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -43.01% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.19% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -28.08% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -7.48% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -6.88% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.17% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и AVDV
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 7.50% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 12.20% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 18.44% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.15% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 19.76% | -1.43% |