PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDSVX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSVX с SWLGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDSVX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между FDSVX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185.95%
181.50%
FDSVX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSVX:

0.37

SWLGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FDSVX:

0.68

SWLGX:

0.90

Коэф-т Омега

FDSVX:

1.09

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDSVX:

0.37

SWLGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FDSVX:

1.37

SWLGX:

2.04

Индекс Язвы

FDSVX:

6.28%

SWLGX:

6.55%

Дневная вол-ть

FDSVX:

23.00%

SWLGX:

25.07%

Макс. просадка

FDSVX:

-59.34%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

FDSVX:

-13.60%

SWLGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -10.28%.

FDSVX

С начала года

-8.79%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.19%

1 год

6.79%

5 лет

17.39%

10 лет

14.69%

SWLGX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.65%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDSVX и SWLGX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSVX: 0.77%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSVX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSVX: 0.37
SWLGX: 0.53
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSVX: 0.68
SWLGX: 0.90
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSVX: 1.09
SWLGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSVX: 0.37
SWLGX: 0.57
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDSVX: 1.37
SWLGX: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.53
FDSVX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и SWLGX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности SWLGX в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		14.05%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и SWLGX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.60%
-13.91%
FDSVX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 15.85%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.85%
16.81%
FDSVX
SWLGX