Сравнение FDSVX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDSVX или SWLGX.
Основные характеристики
| FDSVX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.49% | 32.12% |
| Дох-ть за 1 год | 26.57% | 39.78% |
| Дох-ть за 3 года | 2.93% | 10.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.07% | 19.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.86 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 5.97% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 17.97% | 16.67% |
| Макс. просадка | -59.34% | -32.69% |
| Текущая просадка | -6.56% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между FDSVX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDSVX и SWLGX
С начала года, FDSVX показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 32.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSVX и SWLGX
FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDSVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSVX и SWLGX
Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.24% | 0.03% | 0.05% | 0.20% | 0.15% | 0.09% | 0.12% | 0.10% | 0.24% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDSVX и SWLGX
Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDSVX и SWLGX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.15%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.