PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDSVX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
13.01%
FDSVX
SWLGX

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 29.05%.


FDSVX

С начала года

16.75%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-0.68%

1 год

23.56%

5 лет (среднегодовая)

10.58%

10 лет (среднегодовая)

10.31%

SWLGX

С начала года

29.05%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

13.33%

1 год

36.21%

5 лет (среднегодовая)

19.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDSVXSWLGX
Коэф-т Шарпа1.312.16
Коэф-т Сортино1.672.81
Коэф-т Омега1.261.40
Коэф-т Кальмара1.442.75
Коэф-т Мартина3.9010.80
Индекс Язвы6.04%3.35%
Дневная вол-ть18.04%16.77%
Макс. просадка-59.34%-32.69%
Текущая просадка-8.71%-2.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSVX и SWLGX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDSVX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDSVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.312.16
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.672.81
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.40
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.442.75
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.9010.80
FDSVX
SWLGX

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.16
FDSVX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и SWLGX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SWLGX в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и SWLGX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.71%
-2.40%
FDSVX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 4.60%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
5.49%
FDSVX
SWLGX