PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDSVX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDSVX с SWLGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDSVX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между FDSVX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDSVX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSVX:

0.49

SWLGX:

0.67

Коэф-т Сортино

FDSVX:

0.84

SWLGX:

1.11

Коэф-т Омега

FDSVX:

1.12

SWLGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDSVX:

0.49

SWLGX:

0.75

Коэф-т Мартина

FDSVX:

1.70

SWLGX:

2.49

Индекс Язвы

FDSVX:

6.75%

SWLGX:

6.96%

Дневная вол-ть

FDSVX:

23.27%

SWLGX:

25.36%

Макс. просадка

FDSVX:

-59.34%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

FDSVX:

-6.75%

SWLGX:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDSVX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -2.46%.

FDSVX

С начала года

-1.56%

1 месяц

12.43%

6 месяцев

-3.33%

1 год

11.32%

5 лет

18.28%

10 лет

15.59%

SWLGX

С начала года

-2.46%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

-1.61%

1 год

16.84%

5 лет

18.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDSVX и SWLGX

FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSVX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDSVX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSVX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSVX и SWLGX

Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности SWLGX в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		13.02%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.82%0.09%0.16%0.09%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.54%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSVX и SWLGX

Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDSVX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) составляет 7.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...