Сравнение FDSCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FDSCX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDSCX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 5.17% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.80% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FDSCX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.27% соответственно.
FDSCX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.12%
VBR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSCX и VBR
FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
FDSCX vs. VBR — Ранг доходности на риск
FDSCX
VBR
Сравнение FDSCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSCX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.86 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.33 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.37 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 5.57 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.86 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FDSCX и VBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSCX и VBR
Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.68% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FDSCX и VBR
Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDSCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -61.98% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.85% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -24.19% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -45.28% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.56% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -8.32% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.48% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSCX и VBR
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDSCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.39% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 11.28% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 20.64% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.84% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 21.73% | +0.09% |