PortfoliosLab logo
Сравнение FDSCX с FDEWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSCX и FDEWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.51%
190.21%
FDSCX
FDEWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSCX:

-0.17

FDEWX:

0.63

Коэф-т Сортино

FDSCX:

-0.08

FDEWX:

0.98

Коэф-т Омега

FDSCX:

0.99

FDEWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDSCX:

-0.14

FDEWX:

0.67

Коэф-т Мартина

FDSCX:

-0.41

FDEWX:

3.04

Индекс Язвы

FDSCX:

9.51%

FDEWX:

3.24%

Дневная вол-ть

FDSCX:

23.60%

FDEWX:

15.71%

Макс. просадка

FDSCX:

-69.56%

FDEWX:

-34.73%

Текущая просадка

FDSCX:

-20.42%

FDEWX:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у FDEWX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции FDSCX уступали акциям FDEWX по среднегодовой доходности: 3.43% против 6.95% соответственно.


FDSCX

С начала года

-10.65%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-3.08%

5 лет

11.14%

10 лет

3.43%

FDEWX

С начала года

-0.33%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-1.06%

1 год

10.35%

5 лет

11.55%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSCX и FDEWX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%.


График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSCX: 0.90%
График комиссии FDEWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEWX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSCX и FDEWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FDEWX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSCX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSCX: -0.17
FDEWX: 0.63
Коэффициент Сортино FDSCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSCX: -0.08
FDEWX: 0.98
Коэффициент Омега FDSCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSCX: 0.99
FDEWX: 1.14
Коэффициент Кальмара FDSCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSCX: -0.14
FDEWX: 0.67
Коэффициент Мартина FDSCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDSCX: -0.41
FDEWX: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FDEWX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.63
FDSCX
FDEWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и FDEWX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FDEWX в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.85%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
1.98%1.97%1.92%1.94%1.51%1.35%1.69%2.15%1.69%2.26%2.29%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и FDEWX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки FDEWX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и FDEWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.42%
-5.42%
FDSCX
FDEWX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и FDEWX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
11.20%
FDSCX
FDEWX