PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSCX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDSCX с FOCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - FDSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDSCX returned 12.84%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDSCX charges 0.90%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции FDSCX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 12.84% против 22.63% соответственно.

FDSCX

1 день
0.84%
1 месяц
1.01%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.53%
1 год
38.89%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.84%

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDSCX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		15.95%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		27.59%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between FDSCX and FOCPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1995 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FDSCX and FOCPX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FCPGXFDSCX с FSLCXFDSCX с FCPVXFDSCX с LAGWXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с IWM
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

FDSCX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSCX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSCXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.55

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.40

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

5.57

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

24.59

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSCX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSCXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.55

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и FOCPX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSCXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-70.25%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.29%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

-24.82%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-37.05%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-37.05%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-17.01%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.55%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и FOCPX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 5.23% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSCXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.41%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.89%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.71%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

22.66%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.44%

-0.57%

Сравнение комиссий FDSCX и FOCPX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и FOCPX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FOCPX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.62%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы

FDSCX and FOCPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (5.41%) compared to FDSCX (5.23%). In terms of maximum drawdown, FDSCX dropped -65.47% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDSCX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор