PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с IUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.13%/yr vs 13.73%/yr for IUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 14.43%.

FDRR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.43%
6 месяцев
13.98%
1 год
30.78%
3 года*
19.91%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.87%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-9.80%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		14.43%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%

Correlation

The correlation between FDRR and IUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between FDRR and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и IUS

Секторы
FDRR
IUS

Технологии

38.2%
26.7%

Финансовые услуги

11.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
13.0%

Здравоохранение

9.3%
12.6%

Промышленность

8.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.9%

Энергетика

3.2%
9.4%

Недвижимость

2.8%
0.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Сырьевые материалы

2.0%
3.2%

Технологии

FDRR
38.2%
IUS
26.7%

Финансовые услуги

FDRR
11.3%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.1%
IUS
13.0%

Здравоохранение

FDRR
9.3%
IUS
12.6%

Промышленность

FDRR
8.3%
IUS
9.7%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
IUS
10.4%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.5%
IUS
6.9%

Энергетика

FDRR
3.2%
IUS
9.4%

Недвижимость

FDRR
2.8%
IUS
0.4%

Коммунальные услуги

FDRR
2.1%
IUS
1.0%

Сырьевые материалы

FDRR
2.0%
IUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

FDRR vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.89

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.95

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

5.03

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

20.93

-8.13

FDRR vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и IUS

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-34.67%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.15%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-15.61%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-18.72%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.76%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.85%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.47%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и IUS

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 3.79% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.84%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.03%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

10.69%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.03%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.02%

-1.16%

Сравнение комиссий FDRR и IUS

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и IUS

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности IUS в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.16%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.30%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and IUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (3.84%) compared to FDRR (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.73% vs 12.13% for FDRR. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.73% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.30% for IUS.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор