Сравнение FDRR с FPFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).
FDRR и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FPFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 10.12% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.17% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.17%.
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
FPFD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и FPFD
FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Доходность на риск
FDRR vs. FPFD — Ранг доходности на риск
FDRR
FPFD
Сравнение FDRR c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.07 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 6.10 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и FPFD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FPFD
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FPFD в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.08% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FPFD
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FPFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -20.83% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -3.18% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -2.11% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -7.03% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.88% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FPFD
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 1.37% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 2.08% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 3.54% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 5.37% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 5.37% | +11.59% |