PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с FPFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while FPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Fidelity. FDRR is passively managed, while FPFD is actively managed. Over the past 3 years, FDRR returned 21.03%/yr vs 7.66%/yr for FPFD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for FPFD.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у FPFD с доходностью 0.73%.

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

FPFD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.27%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и FPFD

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%10.12%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.73%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%

Correlation

The correlation between FDRR and FPFD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.46

The correlation between FDRR and FPFD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDRR и FPFD

Секторы
FDRR
FPFD

Технологии

34.5%
1.2%

Финансовые услуги

12.0%
16.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.5%

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
0.3%

Промышленность

8.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Недвижимость

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%
5.4%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

FDRR
34.5%
FPFD
1.2%

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
FPFD
16.4%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
FPFD
3.5%

Здравоохранение

FDRR
9.4%
FPFD

-

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
FPFD
0.3%

Промышленность

FDRR
8.7%
FPFD
0.8%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
FPFD

-

Энергетика

FDRR
3.6%
FPFD

-

Недвижимость

FDRR
2.9%
FPFD
1.6%

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
FPFD
5.4%

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
FPFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR
Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с QPFFFPFD с ICVTFPFD с RDFI

Доходность на риск

FDRR vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRFPFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.14

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.14

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.29

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

8.64

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FPFD равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.14

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.33

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FPFD

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FPFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-20.83%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-2.75%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-4.92%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.23%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.82%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.73%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FPFD

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.00%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

2.24%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

2.95%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

5.32%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

5.32%

+11.56%

Сравнение комиссий FDRR и FPFD

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FPFD

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FPFD в 5.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and FPFD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.08%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs FPFD's -20.83%.

On 3-year performance, FDRR leads with 21.03% vs 7.66% for FPFD. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDRR has performed better with a 21.03% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.

FPFD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.10% for FDRR.

FDRR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FPFD is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.29% for FDRR and 0.59% for FPFD.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и FPFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор