PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.34%/yr vs 12.22%/yr for DLN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDRR показывает доходность 10.01%, а DLN немного ниже – 9.93%.

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between FDRR and DLN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between FDRR and DLN shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDRR и DLN

Секторы
FDRR
DLN

Технологии

34.5%
20.1%

Финансовые услуги

12.0%
18.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
7.8%

Здравоохранение

9.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.0%

Промышленность

8.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.3%

Энергетика

3.6%
8.5%

Недвижимость

2.9%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
5.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Технологии

FDRR
34.5%
DLN
20.1%

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
DLN
18.0%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
DLN
7.8%

Здравоохранение

FDRR
9.4%
DLN
12.6%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
DLN
5.0%

Промышленность

FDRR
8.7%
DLN
7.9%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
DLN
9.3%

Энергетика

FDRR
3.6%
DLN
8.5%

Недвижимость

FDRR
2.9%
DLN
4.0%

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
DLN
5.9%

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

FDRR vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.53

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.64

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.69

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

15.59

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FDRR и DLN

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-57.84%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.10%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-13.71%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-16.26%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.51%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.52%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.44%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и DLN

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.17%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

6.77%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

8.87%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.26%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.16%

+0.72%

Сравнение комиссий FDRR и DLN

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и DLN

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and DLN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.08%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.34% vs 12.22% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.34% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for FDRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.79% for DLN.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for FDRR and 0.28% for DLN.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор