Сравнение FDRR с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Inspire 100 ETF (BIBL).
FDRR и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 5.05% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и BIBL
FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
FDRR vs. BIBL — Ранг доходности на риск
FDRR
BIBL
Сравнение FDRR c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.78 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.84 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 8.69 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и BIBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и BIBL
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и BIBL
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -36.12% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.93% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -30.85% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -4.96% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -7.17% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.95% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и BIBL
Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 4.76%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.82% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 12.28% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 20.39% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 19.44% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.15% | -4.19% |