Сравнение FDNI с MSTZ
FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. FDNI is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, FDNI returned -17.73% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FDNI charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности FDNI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
FDNI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -19.13%
- 1 год
- -17.73%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDNI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | -19.13% | 25.64% | 11.78% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between FDNI and MSTZ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
FDNI
MSTZ
Сравнение FDNI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDNI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.55 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 6.84 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDNI и MSTZ
Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -99.38% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -84.89% | +47.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -97.53% | +47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -94.55% | +59.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 43.95% | -23.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNI и MSTZ
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 6.71%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 55.03% | -48.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 134.45% | -115.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 148.58% | -124.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 170.73% | -134.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 170.73% | -136.31% |
Сравнение комиссий FDNI и MSTZ
FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNI и MSTZ
Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 1.38% | 1.12% | 1.07% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 3.12% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDNI and MSTZ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FDNI (6.71%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -17.73% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
FDNI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for MSTZ.
FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDNI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор