First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) Коэффициент Шарпа: -0.46

Коэффициент Шарпа FDNI равен -0.46, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.46 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FDNI

Вызывает опасения

FDNI опережает 4.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция FDNI на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FDNI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.50 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.50 до 1.44
Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.87+
Медиана (50-й перцентиль): 0.97 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа First Trust Dow Jones International Internet ETF с другими ETF в категории Large Cap Growth Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FDNI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
DARP	Grizzle Growth ETF	2.19
IQM	Franklin Intelligent Machines ETF	1.72
FMTM	MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	1.68
ATFV	Alger 35 ETF	1.56
ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF	1.51
FPX	First Trust US Equity Opportunities ETF	1.49
IOO	iShares Global 100 ETF	1.44
XT	iShares Exponential Technologies ETF	1.42
PWB	Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF	1.38
XNAV	FundX Aggressive ETF	1.36
FDNI	First Trust Dow Jones International Internet ETF	-0.46

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FDNI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FDNI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore FDNI risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

FDNI Sortino Ratio