PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с FDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both Large Cap Growth Equities funds from First Trust - FDNI tracks the Dow Jones International Internet Index while FDN tracks the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.73%/yr vs 4.24%/yr for FDN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 4.18%.

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и FDN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.95%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%-10.76%

Correlation

The correlation between FDNI and FDN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.58

The correlation between FDNI and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDNI и FDN

Секторы
FDNI
FDN

Потребительский циклический сектор

43.5%
27.7%

Коммуникационные услуги

34.7%
29.7%

Технологии

17.2%
37.7%

Финансовые услуги

3.9%
2.4%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.7%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDNI
43.5%
FDN
27.7%

Коммуникационные услуги

FDNI
34.7%
FDN
29.7%

Технологии

FDNI
17.2%
FDN
37.7%

Финансовые услуги

FDNI
3.9%
FDN
2.4%

Недвижимость

FDNI
0.7%
FDN

-

Здравоохранение

FDNI
0.7%
FDN
1.1%

Сырьевые материалы

FDNI

-

FDN

-

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

FDN

-

Энергетика

FDNI

-

FDN

-

Промышленность

FDNI

-

FDN
1.4%

Коммунальные услуги

FDNI

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTECFDNI с SMH
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLKFDN с OGIG

Доходность на риск

FDNI vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.54

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.84

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.49

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1.24

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.54

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FDNI и FDN

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-61.55%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-21.31%

-11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-24.98%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-53.97%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-3.22%

-46.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-11.82%

-22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

8.35%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и FDN

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.14%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

14.44%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

19.04%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

27.25%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

25.60%

+8.97%

Сравнение комиссий FDNI и FDN

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и FDN

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and FDN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (7.96%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs FDN's -61.55%.

On 5-year performance, FDN leads with 4.24% vs -8.73% for FDNI. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDN has performed better with a 4.24% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.

FDNI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for FDN.

FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.52% for FDN.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор