PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDNI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -6.70%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

FDNI

1 день
0.95%
1 месяц
9.97%
6 месяцев
-5.84%
С начала года
-14.65%
1 год
-13.28%
3 года*
7.24%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
—
Всё время*
5.70%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDNI

First Trust Dow Jones International Internet ETF
$154.98K$328.21K$731.94K

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам FDNI и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-14.65%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-9.13%

Correlation

The correlation between FDNI and QQQ is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.56

The correlation between FDNI and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDNI и QQQ

Секторы
FDNI
QQQ

Потребительский циклический сектор

41.2%
10.7%

Коммуникационные услуги

35.0%
13.1%

Технологии

19.5%
60.9%

Финансовые услуги

3.7%
0.2%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Здравоохранение

0.6%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Промышленность

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

FDNI
41.2%
QQQ
10.7%

Коммуникационные услуги

FDNI
35.0%
QQQ
13.1%

Технологии

FDNI
19.5%
QQQ
60.9%

Финансовые услуги

FDNI
3.7%
QQQ
0.2%

Недвижимость

FDNI
0.7%
QQQ
0.1%

Здравоохранение

FDNI
0.6%
QQQ
3.6%

Сырьевые материалы

FDNI

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

QQQ
6.3%

Энергетика

FDNI

-

QQQ
0.5%

Промышленность

FDNI

-

QQQ
2.7%

Коммунальные услуги

FDNI

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с KTECFDNI с VUGFDNI с SPYFDNI с GMOIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FDNI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDNI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.47

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.05

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.40

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

7.62

-8.23

FDNI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDNI и QQQ

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-82.97%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-11.96%

-25.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-22.77%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.70%

-35.12%

-28.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.20%

-3.76%

-43.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.90%

-32.61%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.79%

3.77%

+18.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и QQQ

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.30% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.44%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

16.38%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

19.56%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

22.97%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

22.53%

+11.85%

Сравнение комиссий FDNI и QQQ

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и QQQ

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.31%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and QQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to FDNI (7.30%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs -6.70% for FDNI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs -6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.

FDNI has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.42% for QQQ.

FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор