PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDNI с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDNI с VUG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FDNI и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDNI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones International Internet Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDNI или VUG.

Корреляция

Корреляция между FDNI и VUG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FDNI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.65%
160.05%
FDNI
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDNI:

0.94

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

FDNI:

1.50

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

FDNI:

1.18

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDNI:

0.50

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

FDNI:

3.89

VUG:

2.22

Индекс Язвы

FDNI:

7.72%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

FDNI:

32.02%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

FDNI:

-71.08%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FDNI:

-45.83%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%.

FDNI

С начала года

10.04%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

7.04%

1 год

30.86%

5 лет

3.84%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDNI и VUG

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
График комиссии FDNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDNI: 0.65%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDNI и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг риск-скорректированной доходности FDNI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDNI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDNI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDNI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDNI: 0.94
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино FDNI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDNI: 1.50
VUG: 0.95
Коэффициент Омега FDNI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDNI: 1.18
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара FDNI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDNI: 0.50
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина FDNI, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDNI: 3.89
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
0.57
FDNI
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и VUG

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		0.97%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FDNI и VUG

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.83%
-11.84%
FDNI
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и VUG

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 15.47%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.47%
16.77%
FDNI
VUG