PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с KTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDNI returned 8.13%/yr vs 7.14%/yr for KTEC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -11.17%.

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%22.46%1.78%-38.38%-18.75%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%

Correlation

The correlation between FDNI and KTEC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.79

The correlation between FDNI and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDNI и KTEC

Секторы
FDNI
KTEC

Потребительский циклический сектор

43.5%
48.6%

Коммуникационные услуги

34.7%
27.6%

Технологии

17.2%
21.3%

Финансовые услуги

3.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.7%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDNI
43.5%
KTEC
48.6%

Коммуникационные услуги

FDNI
34.7%
KTEC
27.6%

Технологии

FDNI
17.2%
KTEC
21.3%

Финансовые услуги

FDNI
3.9%
KTEC

-

Недвижимость

FDNI
0.7%
KTEC

-

Здравоохранение

FDNI
0.7%
KTEC
2.5%

Сырьевые материалы

FDNI

-

KTEC

-

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

KTEC

-

Энергетика

FDNI

-

KTEC

-

Промышленность

FDNI

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

FDNI

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с SMH
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

FDNI vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.29

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-0.24

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.28

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-0.50

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа KTEC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.24

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FDNI и KTEC

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-66.90%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-29.36%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-34.71%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-43.95%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-43.97%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

16.26%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и KTEC

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 7.96%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

10.62%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

20.56%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

28.01%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

43.22%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

43.22%

-8.65%

Сравнение комиссий FDNI и KTEC

FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и KTEC

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности KTEC в 3.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and KTEC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to FDNI (7.96%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs KTEC's -66.90%.

On 3-year performance, FDNI leads with 8.13% vs 7.14% for KTEC. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDNI has performed better with a 8.13% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 1.36% for FDNI.

FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while KTEC is China Equities. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: First Trust and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.69% for KTEC.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор