PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с UGA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 13.87%/yr vs 13.99%/yr for UGA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FDN charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности FDN и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDN имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции UGA немного впереди с 13.99%.

FDN

1 день
0.17%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-0.83%
3 года*
17.50%
5 лет*
1.22%
10 лет*
13.87%

UGA

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.54%
С начала года
59.54%
6 месяцев
55.91%
1 год
62.68%
3 года*
17.85%
5 лет*
22.22%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-3.82%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
UGA
United States Gasoline Fund LP		59.54%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between FDN and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.20

The correlation between FDN and UGA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

FDN vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 88
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.83

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.35

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.10

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

9.66

-9.76

FDN vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDN и UGA

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-86.59%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-20.32%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-26.68%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-38.11%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-75.89%

+21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-20.32%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-36.69%

+24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

6.51%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и UGA

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.41%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.45%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

30.74%

-15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

34.84%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

34.47%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

37.22%

-11.60%

Сравнение комиссий FDN и UGA

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и UGA

Ни FDN, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FDN and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.45%) compared to FDN (7.41%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 13.99% vs 13.87% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 13.99% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

FDN and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор