PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FDN и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDN и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-12.36%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.77% соответственно.

FDN

1 день
0.80%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-15.28%
1 год
5.30%
3 года*
16.85%
5 лет*
1.08%
10 лет*
13.12%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FDN и TDIV

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FDN vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.25

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.87

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.27

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

7.79

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.25

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.66

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между FDN и TDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и TDIV

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FDN и TDIV

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-31.97%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-13.07%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-31.97%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-31.97%

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-7.52%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-4.88%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.80%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и TDIV

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.10%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

13.70%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

23.52%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

20.45%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

20.73%

+4.83%