PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FDN и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FDN и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и SGRT

2026 (YTD)2025
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-12.36%0.25%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FDN

1 день
0.80%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-15.28%
1 год
5.30%
3 года*
16.85%
5 лет*
1.08%
10 лет*
13.12%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с OGIG
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FDN и SGRT

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index

Доходность на риск

FDN vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.09

-1.57

Корреляция

Корреляция между FDN и SGRT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SGRT

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM2025
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FDN и SGRT

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-17.87%

-43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-7.09%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-3.52%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

32.60%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

32.60%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

32.60%

-7.04%