PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с QUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDN tracks the Dow Jones Internet Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 13.87%/yr vs 13.70%/yr for QUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности FDN и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 5.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDN имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции QUS немного отстают с 13.70%.

FDN

1 день
0.17%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-0.83%
3 года*
17.50%
5 лет*
1.22%
10 лет*
13.87%

QUS

1 день
0.04%
1 месяц
-1.09%
С начала года
5.85%
6 месяцев
4.77%
1 год
15.61%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-3.82%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		5.85%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between FDN and QUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.67

The correlation between FDN and QUS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и QUS

Секторы
FDN
QUS

Технологии

43.1%
29.2%

Коммуникационные услуги

27.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

25.5%
5.5%

Финансовые услуги

2.0%
14.0%

Промышленность

1.3%
8.2%

Здравоохранение

1.2%
13.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

FDN
43.1%
QUS
29.2%

Коммуникационные услуги

FDN
27.0%
QUS
9.9%

Потребительский циклический сектор

FDN
25.5%
QUS
5.5%

Финансовые услуги

FDN
2.0%
QUS
14.0%

Промышленность

FDN
1.3%
QUS
8.2%

Здравоохранение

FDN
1.2%
QUS
13.4%

Сырьевые материалы

FDN

-

QUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

QUS
8.7%

Энергетика

FDN

-

QUS
4.2%

Недвижимость

FDN

-

QUS
1.3%

Коммунальные услуги

FDN

-

QUS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

FDN vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 88
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.71

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.44

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.29

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

10.09

-10.19

FDN vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDN и QUS

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-33.78%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-6.85%

-14.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-13.94%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-22.30%

-31.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-33.78%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-1.80%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-3.69%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

1.55%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и QUS

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

2.71%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

6.96%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

9.20%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

14.34%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

16.43%

+9.19%

Сравнение комиссий FDN и QUS

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и QUS

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FDN and QUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (7.41%) compared to QUS (2.71%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, FDN leads with 13.87% vs 13.70% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDN has performed better with a 13.87% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for FDN.

FDN tracks Dow Jones Internet Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор