Сравнение FDN с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FDN и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDN и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDN и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -12.36% | 10.70% | 30.35% | 51.48% | -45.54% | -7.60% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FDN
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -12.36%
- 6 месяцев
- -15.28%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 13.12%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDN и QCLR
FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FDN vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FDN
QCLR
Сравнение FDN c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDN | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.95 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.41 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.14 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 4.57 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDN | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.95 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FDN и QCLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и QCLR
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FDN и QCLR
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDN | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -21.77% | -39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -10.22% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -8.10% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -6.32% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 2.56% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и QCLR
First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDN | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 3.93% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 8.56% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 12.08% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 12.61% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 12.61% | +12.95% |