Сравнение FDN с OGIG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FDN с OGIG

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG).

FDN и OGIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDN или OGIG.

Корреляция

Корреляция между FDN и OGIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDN и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FDN

OGIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

-0.09

OGIG:

0.12

Коэф-т Сортино

FDN:

0.02

OGIG:

0.30

Коэф-т Омега

FDN:

1.00

OGIG:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDN:

-0.08

OGIG:

0.06

Коэф-т Мартина

FDN:

-0.34

OGIG:

0.45

Индекс Язвы

FDN:

6.05%

OGIG:

6.16%

Дневная вол-ть

FDN:

22.25%

OGIG:

23.55%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

OGIG:

-66.05%

Текущая просадка

FDN:

-24.85%

OGIG:

-38.27%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у OGIG с доходностью -14.52%.

FDN

С начала года

-17.49%

1 месяц

-17.91%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-0.71%

5 лет

11.23%

10 лет

11.93%

OGIG

С начала года

-14.52%

1 месяц

-18.16%

6 месяцев

-7.83%

1 год

3.67%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FDN и OGIG

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.

FDN

First Trust Dow Jones Internet Index

FDN: 0.52%

OGIG

O’Shares Global Internet Giants ETF

OGIG: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDN и OGIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OGIG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDN c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FDN: -0.09

OGIG: 0.12

Коэффициент Сортино

FDN: 0.02

OGIG: 0.30

Коэффициент Омега

FDN: 1.00

OGIG: 1.04

Коэффициент Кальмара

FDN: -0.08

OGIG: 0.06

Коэффициент Мартина

FDN: -0.34

OGIG: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа OGIG равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FDN

OGIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и OGIG

Ни FDN, ни OGIG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDN и OGIG

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и OGIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FDN

OGIG

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и OGIG

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 11.86%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FDN

OGIG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FDN с OGIG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FDN и OGIG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDN и OGIG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDN и OGIG

FDN

OGIG

Сравнение FDN c OGIG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и OGIG

Просадки

Сравнение просадок FDN и OGIG

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и OGIG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество