PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с OGIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDNOGIG
Дох-ть с нач. г.27.75%26.92%
Дох-ть за 1 год48.39%44.27%
Дох-ть за 3 года-1.32%-7.06%
Дох-ть за 5 лет12.44%13.85%
Коэф-т Шарпа2.572.33
Коэф-т Сортино3.283.00
Коэф-т Омега1.451.40
Коэф-т Кальмара1.320.90
Коэф-т Мартина13.4612.44
Индекс Язвы3.57%3.59%
Дневная вол-ть18.68%19.16%
Макс. просадка-61.55%-66.05%
Текущая просадка-5.52%-27.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDN и OGIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDN и OGIG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDN показывает доходность 27.75%, а OGIG немного ниже – 26.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.15%
20.13%
FDN
OGIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и OGIG

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.


FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.46
OGIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 12.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.44

Сравнение коэффициента Шарпа FDN и OGIG

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGIG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.33
FDN
OGIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и OGIG

Ни FDN, ни OGIG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDN и OGIG

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и OGIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.52%
-27.23%
FDN
OGIG

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и OGIG

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 4.91%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
5.59%
FDN
OGIG