PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с OGIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDN и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.40%
17.53%
FDN
OGIG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDN показывает доходность 25.52%, а OGIG немного выше – 26.40%.


FDN

С начала года

25.52%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

14.10%

1 год

39.39%

5 лет (среднегодовая)

11.72%

10 лет (среднегодовая)

14.40%

OGIG

С начала года

26.40%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

16.84%

1 год

36.74%

5 лет (среднегодовая)

13.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDNOGIG
Коэф-т Шарпа2.212.05
Коэф-т Сортино2.832.67
Коэф-т Омега1.381.35
Коэф-т Кальмара1.210.82
Коэф-т Мартина11.4510.86
Индекс Язвы3.59%3.60%
Дневная вол-ть18.59%19.06%
Макс. просадка-61.55%-66.05%
Текущая просадка-7.17%-27.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и OGIG

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.


FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDN и OGIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.212.05
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.832.67
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.35
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.210.82
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 11.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.4510.86
FDN
OGIG

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGIG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
2.05
FDN
OGIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и OGIG

Ни FDN, ни OGIG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDN и OGIG

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и OGIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.17%
-27.53%
FDN
OGIG

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и OGIG

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеют волатильность 5.73% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73%
5.83%
FDN
OGIG