PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с OGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с OGIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDN tracks the Dow Jones Internet Index while OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN returned 4.24%/yr vs -2.07%/yr for OGIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.48%/yr for OGIG.

Доходность

Сравнение доходности FDN и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -9.21%.

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%

OGIG

1 день
-3.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-6.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и OGIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%-16.34%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-9.21%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%

Correlation

The correlation between FDN and OGIG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.93

The correlation between FDN and OGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDN и OGIG

Секторы
FDN
OGIG

Технологии

37.7%
54.4%

Коммуникационные услуги

29.7%
26.4%

Потребительский циклический сектор

27.7%
16.5%

Финансовые услуги

2.4%
0.2%

Промышленность

1.4%
1.1%

Здравоохранение

1.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDN
37.7%
OGIG
54.4%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
OGIG
26.4%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
OGIG
16.5%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
OGIG
0.2%

Промышленность

FDN
1.4%
OGIG
1.1%

Здравоохранение

FDN
1.1%
OGIG
0.8%

Сырьевые материалы

FDN

-

OGIG

-

Потребительский защитный сектор

FDN

-

OGIG

-

Энергетика

FDN

-

OGIG

-

Недвижимость

FDN

-

OGIG
0.7%

Коммунальные услуги

FDN

-

OGIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

O’Shares Global Internet Giants ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZOGIG с QQQ

Доходность на риск

FDN vs. OGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNOGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.30

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-0.26

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.20

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.41

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. OGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа OGIG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNOGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.30

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FDN и OGIG

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и OGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNOGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-66.05%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-33.23%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-33.23%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-62.79%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-24.99%

+21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-25.67%

+13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

15.84%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и OGIG

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.14%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNOGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.15%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

18.28%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

22.16%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

31.58%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

31.03%

-5.43%

Сравнение комиссий FDN и OGIG

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и OGIG

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM2025
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDN and OGIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OGIG has higher volatility (8.15%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs OGIG's -66.05%.

On 5-year performance, FDN leads with 4.24% vs -2.07% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDN has performed better with a 4.24% return vs -2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FDN.

FDN tracks Dow Jones Internet Index, while OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index. They also come from different issuers: First Trust and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.48% for OGIG.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и OGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор