PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с OGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с OGIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDN tracks the Dow Jones Internet Index while OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN returned 1.19%/yr vs -5.48%/yr for OGIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.48%/yr for OGIG.

Доходность

Сравнение доходности FDN и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -18.24%.

FDN

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-4.90%
1 год
0.72%
3 года*
17.44%
5 лет*
1.19%
10 лет*
13.85%

OGIG

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-18.24%
6 месяцев
-19.41%
1 год
-16.68%
3 года*
11.17%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и OGIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-3.99%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%-15.59%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-18.24%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%

Correlation

The correlation between FDN and OGIG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.93

The correlation between FDN and OGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDN и OGIG

Секторы
FDN
OGIG

Технологии

43.1%
55.4%

Коммуникационные услуги

27.0%
26.2%

Потребительский циклический сектор

25.5%
15.6%

Финансовые услуги

2.0%
0.2%

Промышленность

1.3%
1.2%

Здравоохранение

1.2%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDN
43.1%
OGIG
55.4%

Коммуникационные услуги

FDN
27.0%
OGIG
26.2%

Потребительский циклический сектор

FDN
25.5%
OGIG
15.6%

Финансовые услуги

FDN
2.0%
OGIG
0.2%

Промышленность

FDN
1.3%
OGIG
1.2%

Здравоохранение

FDN
1.2%
OGIG
0.8%

Сырьевые материалы

FDN

-

OGIG

-

Потребительский защитный сектор

FDN

-

OGIG

-

Энергетика

FDN

-

OGIG

-

Недвижимость

FDN

-

OGIG
0.7%

Коммунальные услуги

FDN

-

OGIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

O’Shares Global Internet Giants ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с BUZZOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с QQQ

Доходность на риск

FDN vs. OGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 99
Ранг коэф-та Мартина
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNOGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.73

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-0.91

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.89

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.50

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

-1.00

+1.09

FDN vs. OGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа OGIG равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDN и OGIG

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и OGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNOGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-66.05%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-33.23%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-33.23%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-62.79%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-32.46%

+21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-25.68%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

16.69%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и OGIG

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.48%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNOGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

9.72%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

18.95%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

22.82%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

31.68%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

31.00%

-5.37%

Сравнение комиссий FDN и OGIG

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и OGIG

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM2025
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDN and OGIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OGIG has higher volatility (9.72%) compared to FDN (7.48%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs OGIG's -66.05%.

On 5-year performance, FDN leads with 1.19% vs -5.48% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDN has performed better with a 1.19% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

OGIG has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for FDN.

FDN tracks Dow Jones Internet Index, while OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index. They also come from different issuers: First Trust and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.48% for OGIG.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и OGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор