Сравнение FDN с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и iShares Global 100 ETF (IOO).
FDN и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDN и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDN и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -13.06% | 10.70% | 30.35% | 51.48% | -45.54% | 6.55% | 52.55% | 19.25% | 6.17% | 37.64% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.03% против 15.03% соответственно.
FDN
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -16.37%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 13.03%
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDN и IOO
FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
FDN vs. IOO — Ранг доходности на риск
FDN
IOO
Сравнение FDN c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDN | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.41 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.09 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.18 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 10.38 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDN | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.41 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.85 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FDN и IOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и IOO
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FDN и IOO
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDN | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -55.85% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -12.40% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -23.52% | -30.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -31.43% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -6.82% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -11.34% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.61% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и IOO
First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDN | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.26% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 10.69% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 19.22% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.31% | 16.97% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 17.74% | +7.82% |