Сравнение FDN с ILCB

С начала года, FDN показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDN имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции ILCB немного впереди с 13.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDN и ILCB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и ILCB.

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.