PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FDN и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDN и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и DARP

2026 (YTD)202520242023
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-13.06%10.70%30.35%14.43%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

FDN

1 день
3.51%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-16.37%
1 год
5.35%
3 года*
16.54%
5 лет*
0.92%
10 лет*
13.03%

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий FDN и DARP

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index

Доходность на риск

FDN vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.19

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.73

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.97

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

16.42

-15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.19

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.11

-0.60

Корреляция

Корреляция между FDN и DARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и DARP

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM202520242023
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок FDN и DARP

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-30.27%

-31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-15.92%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-9.09%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-4.84%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.85%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и DARP

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.28%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.51%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

19.28%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

29.51%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

26.42%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

26.42%

-0.86%