PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с BIBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDN tracks the Dow Jones Internet Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN returned 1.22%/yr vs 10.29%/yr for BIBL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FDN и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.

FDN

1 день
0.17%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-0.83%
3 года*
17.50%
5 лет*
1.22%
10 лет*
13.87%

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-3.82%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%2.67%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between FDN and BIBL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FDN and BIBL has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDN и BIBL

Секторы
FDN
BIBL

Технологии

43.1%
31.9%

Коммуникационные услуги

27.0%

-

Потребительский циклический сектор

25.5%
0.3%

Финансовые услуги

2.0%
8.5%

Промышленность

1.3%
27.2%

Здравоохранение

1.2%
4.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

FDN
43.1%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

FDN
27.0%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

FDN
25.5%
BIBL
0.3%

Финансовые услуги

FDN
2.0%
BIBL
8.5%

Промышленность

FDN
1.3%
BIBL
27.2%

Здравоохранение

FDN
1.2%
BIBL
4.1%

Сырьевые материалы

FDN

-

BIBL
4.3%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

BIBL
0.4%

Энергетика

FDN

-

BIBL
6.0%

Недвижимость

FDN

-

BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

FDN

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

FDN vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.39

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.17

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.38

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

18.61

-18.71

FDN vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDN и BIBL

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-36.12%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-8.94%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-20.60%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-30.85%

-23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-1.92%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-7.00%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

2.10%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и BIBL

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.81%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

13.65%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

16.44%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

19.76%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

21.11%

+4.51%

Сравнение комиссий FDN и BIBL

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и BIBL

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDN and BIBL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (7.41%) compared to BIBL (6.81%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.29% vs 1.22% for FDN. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.29% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FDN.

FDN tracks Dow Jones Internet Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор