PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 14.33%/yr vs 21.94%/yr for AIRR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN charges 0.52%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FDN и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%. За последние 10 лет акции FDN уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 14.33% против 21.94% соответственно.

FDN

1 день
0.16%
1 месяц
4.90%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.38%
3 года*
20.62%
5 лет*
4.28%
10 лет*
14.33%

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.35%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FDN and AIRR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.53

The correlation between FDN and AIRR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и AIRR

Секторы
FDN
AIRR

Технологии

37.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

29.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.7%

-

Финансовые услуги

2.4%
9.6%

Промышленность

1.4%
84.6%

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDN
37.7%
AIRR
0.5%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
AIRR

-

Финансовые услуги

FDN
2.4%
AIRR
9.6%

Промышленность

FDN
1.4%
AIRR
84.6%

Здравоохранение

FDN
1.1%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FDN

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FDN

-

AIRR

-

Энергетика

FDN

-

AIRR
3.8%

Недвижимость

FDN

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

FDN

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FDN vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.75

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.51

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

5.33

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

19.70

-18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.75

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FDN и AIRR

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-42.37%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-13.09%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-27.95%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-27.95%

-26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-42.37%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.11%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-7.42%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

3.53%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.14%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.86%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

19.88%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

25.35%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

25.30%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

26.29%

-0.69%

Сравнение комиссий FDN и AIRR

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и AIRR

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDN and AIRR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (6.86%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.94% vs 14.33% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.94% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FDN.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIRR is Building & Construction. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор