PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDMO с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с PRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds - FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index while PRN tracks the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 14.57%/yr vs 17.66%/yr for PRN. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.86%.

FDMO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
15.04%
С начала года
14.27%
1 год
24.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
Всё время*
15.65%

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDMO

Fidelity Momentum Factor ETF
$8.17M$8.30M$6.09M

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

Сравнение доходности по годам FDMO и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.27%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between FDMO and PRN is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between FDMO and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и PRN

Секторы
FDMO
PRN

Технологии

39.9%
21.9%

Финансовые услуги

11.6%
1.2%

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

9.3%
73.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.4%

Технологии

FDMO
39.9%
PRN
21.9%

Финансовые услуги

FDMO
11.6%
PRN
1.2%

Здравоохранение

FDMO
9.3%
PRN

-

Промышленность

FDMO
9.3%
PRN
73.1%

Потребительский циклический сектор

FDMO
8.9%
PRN
2.5%

Коммуникационные услуги

FDMO
8.4%
PRN

-

Потребительский защитный сектор

FDMO
3.8%
PRN

-

Энергетика

FDMO
2.9%
PRN
1.6%

Коммунальные услуги

FDMO
2.1%
PRN

-

Недвижимость

FDMO
2.0%
PRN
2.3%

Сырьевые материалы

FDMO
1.9%
PRN
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с VOOFDMO с JEPQFDMO с FMTMFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с VFMO
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP

Доходность на риск

FDMO vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDMO c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMOPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.07

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.56

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.50

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

5.79

+1.25

FDMO vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDMO и PRN

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-59.88%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-24.60%

+12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-30.78%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-34.84%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-15.01%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-10.83%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

6.34%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и PRN

Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 6.84%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

13.89%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

28.62%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

34.33%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

26.33%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

24.91%

-5.27%

Сравнение комиссий FDMO и PRN

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и PRN

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности PRN в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and PRN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to FDMO (6.84%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs PRN's -59.88%.

On 5-year performance, PRN leads with 17.66% vs 14.57% for FDMO. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDMO has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 17.66% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

FDMO has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.09% for PRN.

FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.60% for PRN.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор