PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMLX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		0.66%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FDMLX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 11.80% против 13.12% соответственно.

FDMLX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.80%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с FSMVXFDMLX с VOOFDMLX с FLPSX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий FDMLX и UMCVX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FDMLX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMLXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.55

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.09

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.32

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

9.88

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMLXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.55

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.30

Корреляция

Корреляция между FDMLX и UMCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и UMCVX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		11.55%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и UMCVX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMLXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-59.30%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-15.59%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.10%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-45.77%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-7.09%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-10.11%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.67%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и UMCVX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMLXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.58%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

14.67%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

23.60%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

27.16%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

25.10%

-5.92%