PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMLX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		0.66%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-9.91%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FDMLX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.80%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с FSMVXFDMLX с VOOFDMLX с FLPSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDMLX и FZROX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDMLX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMLXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.50

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

7.28

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMLXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDMLX и FZROX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и FZROX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		11.55%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и FZROX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMLXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-34.96%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-12.44%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.12%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-6.16%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.61%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.58%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMLXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.52%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.81%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

18.68%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

17.45%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.28%

-1.10%