Сравнение FDM с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
FDM и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции VXF немного отстают с 11.00%.
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и VXF
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
FDM vs. VXF — Ранг доходности на риск
FDM
VXF
Сравнение FDM c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.92 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.42 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.48 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 6.06 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.92 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.19 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDM и VXF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и VXF
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и VXF
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -58.03% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.68% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -36.39% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -41.72% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.47% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -9.61% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.59% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и VXF
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.37%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.89% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 13.50% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.05% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.35% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 22.25% | +1.08% |