PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 12.08%/yr for VXF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности FDM и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.08% соответственно.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between FDM and VXF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.86

The correlation between FDM and VXF shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и VXF

Секторы
FDM
VXF

Финансовые услуги

41.2%
14.6%

Промышленность

16.4%
19.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.7%

Технологии

6.2%
19.8%

Здравоохранение

6.2%
13.3%

Энергетика

5.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.3%

Недвижимость

1.4%
6.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
VXF
14.6%

Промышленность

FDM
16.4%
VXF
19.3%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
VXF
9.7%

Технологии

FDM
6.2%
VXF
19.8%

Здравоохранение

FDM
6.2%
VXF
13.3%

Энергетика

FDM
5.0%
VXF
5.1%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
VXF
2.7%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
VXF
4.2%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
VXF
3.3%

Недвижимость

FDM
1.4%
VXF
6.0%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
VXF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

FDM vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.69

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.38

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.84

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

10.07

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FDM и VXF

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-58.03%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.21%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-26.92%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-36.39%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-41.72%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.02%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-9.55%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и VXF

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.87%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.44%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.22%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

22.33%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

22.29%

+1.07%

Сравнение комиссий FDM и VXF

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и VXF

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FDM and VXF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.08% vs 11.42% for FDM. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.08% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.02% for VXF.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор