PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDM charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FDM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.42% против 15.05% соответственно.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FDM and VTI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.78

The correlation between FDM and VTI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и VTI

Секторы
FDM
VTI

Финансовые услуги

41.2%
12.0%

Промышленность

16.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Технологии

6.2%
33.5%

Здравоохранение

6.2%
9.2%

Энергетика

5.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.3%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
VTI
12.0%

Промышленность

FDM
16.4%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
VTI
10.0%

Технологии

FDM
6.2%
VTI
33.5%

Здравоохранение

FDM
6.2%
VTI
9.2%

Энергетика

FDM
5.0%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
VTI
4.7%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
VTI
10.3%

Недвижимость

FDM
1.4%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FDM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.33

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.18

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.17

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

14.62

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.33

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FDM и VTI

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-55.45%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.92%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-19.30%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-25.36%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-35.00%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.72%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-8.03%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.93%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и VTI

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.96%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.13%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

12.17%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.40%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

18.30%

+5.06%

Сравнение комиссий FDM и VTI

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и VTI

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FDM and VTI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs 11.42% for FDM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.01% for VTI.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор