PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 17.39%/yr for QCLN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDM и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 11.42% против 17.39% соответственно.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FDM and QCLN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.66

The correlation between FDM and QCLN shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и QCLN

Секторы
FDM
QCLN

Финансовые услуги

41.2%
1.9%

Промышленность

16.4%
30.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Технологии

6.2%
20.8%

Здравоохранение

6.2%

-

Энергетика

5.0%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%
13.2%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
QCLN
1.9%

Промышленность

FDM
16.4%
QCLN
30.2%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
QCLN
9.4%

Технологии

FDM
6.2%
QCLN
20.8%

Здравоохранение

FDM
6.2%
QCLN

-

Энергетика

FDM
5.0%
QCLN
13.2%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
QCLN

-

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
QCLN

-

Недвижимость

FDM
1.4%
QCLN

-

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FDM vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.49

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.86

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

7.62

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

26.28

-17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.49

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FDM и QCLN

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-76.18%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-15.86%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-56.08%

+32.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-69.49%

+45.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-71.73%

+23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-20.99%

+16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-43.45%

+32.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.59%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.50%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

12.56%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

26.02%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

34.88%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

37.97%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

34.91%

-11.55%

Сравнение комиссий FDM и QCLN

И FDM, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и QCLN

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FDM and QCLN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.39% vs 11.42% for FDM. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.39% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM and QCLN have the same expense ratio: 0.60% per year.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.15% for QCLN.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор