PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDM с QCLN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FDM и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDM и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		3.39%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.87% соответственно.

FDM

1 день
1.32%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.39%
6 месяцев
9.71%
1 год
33.39%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.22%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FDM и QCLN

И FDM, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FDM vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.63

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.23

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.97

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

12.27

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между FDM и QCLN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и QCLN

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.33%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FDM и QCLN

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-76.18%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-16.18%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-69.49%

+45.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-71.73%

+23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-45.67%

+39.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-43.54%

+32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.24%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.37%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

13.73%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

27.33%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

37.76%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

37.87%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

34.62%

-11.29%