PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с OVS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FDM is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, FDM returned 9.56%/yr vs 6.66%/yr for OVS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности FDM и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 22.26%.

FDM

1 день
0.78%
1 месяц
5.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.66%
1 год
29.74%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.38%

OVS

1 день
1.12%
1 месяц
4.89%
С начала года
22.26%
6 месяцев
18.78%
1 год
38.54%
3 года*
18.08%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		14.74%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%11.79%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		22.26%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%

Correlation

The correlation between FDM and OVS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between FDM and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDM и OVS

Секторы
FDM
OVS

Финансовые услуги

42.2%
16.4%

Промышленность

14.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
13.1%

Технологии

6.8%
17.5%

Здравоохранение

6.2%
10.9%

Энергетика

4.6%
5.4%

Сырьевые материалы

4.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.7%

Недвижимость

1.4%
7.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

FDM
42.2%
OVS
16.4%

Промышленность

FDM
14.9%
OVS
15.1%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.4%
OVS
13.1%

Технологии

FDM
6.8%
OVS
17.5%

Здравоохранение

FDM
6.2%
OVS
10.9%

Энергетика

FDM
4.6%
OVS
5.4%

Сырьевые материалы

FDM
4.5%
OVS
5.0%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.5%
OVS
3.7%

Коммуникационные услуги

FDM
3.3%
OVS
3.7%

Недвижимость

FDM
1.4%
OVS
7.5%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
OVS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с OVTOVS с SPSMOVS с MSSMOVS с OVB

Доходность на риск

FDM vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.99

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.83

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.55

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

14.78

-5.08

FDM vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDM и OVS

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-45.09%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.51%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-30.49%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-30.49%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-11.27%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.61%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и OVS

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.82%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.33%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

13.45%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.46%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

23.24%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

27.42%

-4.07%

Сравнение комиссий FDM и OVS

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и OVS

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности OVS в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.20%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.57%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDM and OVS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVS has higher volatility (5.33%) compared to FDM (4.82%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, FDM leads with 9.56% vs 6.66% for OVS. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDM has performed better with a 9.56% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 1.20% for FDM.

They also come from different issuers: First Trust and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.83% for OVS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор