Сравнение FDM с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
FDM и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FDM и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -21.13% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.67% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.67%.
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
OSCV
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и OSCV
FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
FDM vs. OSCV — Ранг доходности на риск
FDM
OSCV
Сравнение FDM c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.86 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.31 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.26 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 4.80 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.86 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FDM и OSCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и OSCV
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и OSCV
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -42.40% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.67% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -22.92% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.78% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -7.73% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.07% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и OSCV
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.74% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 9.52% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 16.96% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.34% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.05% | +2.28% |