PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDM с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

FDM и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDM и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		4.15%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 11.30% против 7.60% соответственно.

FDM

1 день
0.73%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.15%
6 месяцев
10.52%
1 год
34.37%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.30%

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий FDM и NFTY

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Доходность на риск

FDM vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

-0.36

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

-0.43

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.39

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

-1.37

+11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.36

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.06

Корреляция

Корреляция между FDM и NFTY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и NFTY

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности NFTY в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.32%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок FDM и NFTY

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-47.67%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-16.14%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-21.55%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-47.67%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-19.14%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-9.51%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.59%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.34%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.42%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.42%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

15.79%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.53%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.72%

+2.61%