PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDM с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDM и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
3.39%18.64%13.00%12.76%-11.61%9.64%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


FDM

1 день
1.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
3.39%
6 месяцев
9.17%
1 год
33.86%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.22%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FDM и IGLD

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FDM vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDMIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.62

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.09

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.25

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

9.68

-0.08

FDM vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDMIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.05

-0.71

Корреляция

Корреляция между FDM и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и IGLD

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
1.33%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDM и IGLD

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FDMIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-18.59%

-44.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-17.56%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-18.59%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-11.57%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.01%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.08%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.37%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDMIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

11.19%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

21.21%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

23.75%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

14.90%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

14.86%

+8.47%