Сравнение FDM с IGLD
FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. FDM is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, FDM returned 11.53%/yr vs 11.69%/yr for IGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FDM charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности FDM и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -8.26%.
FDM
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.83%
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDM и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 17.07% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 10.65% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between FDM and IGLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDM vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FDM
IGLD
Сравнение FDM c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDM | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.53 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 1.33 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDM и IGLD
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -23.84% | -39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -23.84% | +14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | -23.84% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -23.84% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -23.46% | +22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -5.57% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 9.51% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 3.93%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.35% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 22.45% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 24.92% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 15.67% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 15.41% | +7.91% |
Сравнение комиссий FDM и IGLD
FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и IGLD
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IGLD в 21.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.35% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDM and IGLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (6.35%) compared to FDM (3.93%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs IGLD's -23.84%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.69% vs 11.53% for FDM. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.69% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 1.35% for FDM.
FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.85% for IGLD.
FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDM и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор