Сравнение FDM с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
FDM и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 11.30% против 7.73% соответственно.
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и DES
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
FDM vs. DES — Ранг доходности на риск
FDM
DES
Сравнение FDM c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.77 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.22 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.19 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 4.22 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.77 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FDM и DES составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и DES
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и DES
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -65.48% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.44% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -25.16% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -45.65% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.03% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -9.76% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.80% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и DES
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.89% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 11.88% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 20.51% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 19.66% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.97% | +1.36% |