PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 9.58%/yr for CSB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности FDM и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.58% соответственно.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between FDM and CSB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.85

The correlation between FDM and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDM и CSB

Секторы
FDM
CSB

Финансовые услуги

41.2%
26.5%

Промышленность

16.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
19.0%

Технологии

6.2%
1.2%

Здравоохранение

6.2%
0.4%

Энергетика

5.0%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.6%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%
22.0%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
CSB
26.5%

Промышленность

FDM
16.4%
CSB
8.5%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
CSB
19.0%

Технологии

FDM
6.2%
CSB
1.2%

Здравоохранение

FDM
6.2%
CSB
0.4%

Энергетика

FDM
5.0%
CSB
11.5%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
CSB
4.4%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
CSB
3.4%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
CSB
3.6%

Недвижимость

FDM
1.4%
CSB

-

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
CSB
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

FDM vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.25

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.92

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.51

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

7.26

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FDM и CSB

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-42.07%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.18%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-21.82%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-24.49%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-42.07%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.12%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-7.14%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.48%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и CSB

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.59%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.19%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

14.54%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

18.78%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.31%

+2.05%

Сравнение комиссий FDM и CSB

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и CSB

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FDM and CSB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, FDM leads with 11.42% vs 9.58% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 11.42% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.28% for FDM.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Crestview. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.35% for CSB.

FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор