PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDM с CSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

FDM и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDM и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		3.39%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.66% соответственно.

FDM

1 день
1.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
3.39%
6 месяцев
9.17%
1 год
33.86%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.22%

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий FDM и CSB

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

FDM vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.60

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.97

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.84

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

2.95

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.60

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между FDM и CSB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и CSB

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CSB в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.33%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FDM и CSB

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-42.07%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-14.18%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-24.49%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-42.07%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-3.71%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-7.23%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.02%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и CSB

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.83%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

10.03%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

19.08%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.90%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.32%

+2.01%