PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 18.49%/yr for CIBR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDM и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 11.42% против 18.49% соответственно.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FDM and CIBR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.53

The correlation between FDM and CIBR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и CIBR

Секторы
FDM
CIBR

Финансовые услуги

41.2%

-

Промышленность

16.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

6.2%
94.0%

Здравоохранение

6.2%

-

Энергетика

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Финансовые услуги

FDM
41.2%
CIBR

-

Промышленность

FDM
16.4%
CIBR
3.5%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
CIBR

-

Технологии

FDM
6.2%
CIBR
94.0%

Здравоохранение

FDM
6.2%
CIBR

-

Энергетика

FDM
5.0%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
CIBR
2.6%

Недвижимость

FDM
1.4%
CIBR

-

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FDM vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.06

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.56

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.18

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

2.79

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FDM и CIBR

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-33.89%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-21.99%

+12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-21.99%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-33.89%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-33.89%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.81%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-8.66%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

9.25%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.50%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

10.90%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

20.90%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

24.50%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

24.95%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

23.60%

-0.24%

Сравнение комиссий FDM и CIBR

И FDM, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и CIBR

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FDM and CIBR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.49% vs 11.42% for FDM. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.49% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.45% for CIBR.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while CIBR is Technology Equities. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор