PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDM с CIBR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FDM и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDM и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		3.39%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-12.12%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.52% соответственно.

FDM

1 день
1.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
3.39%
6 месяцев
9.17%
1 год
33.86%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.22%

CIBR

1 день
3.11%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-17.17%
1 год
0.06%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FDM и CIBR

И FDM, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FDM vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.00

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.17

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.03

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

-0.07

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.00

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между FDM и CIBR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и CIBR

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.33%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FDM и CIBR

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-33.89%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-21.96%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-33.89%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-33.89%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-19.50%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-8.66%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

8.02%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.37%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.04%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

16.45%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

24.46%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

24.21%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.22%

+0.11%