PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDM returned 8.37%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности FDM и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.83%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between FDM and CALF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between FDM and CALF shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и CALF

Секторы
FDM
CALF

Финансовые услуги

41.2%
0.2%

Промышленность

16.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
28.3%

Технологии

6.2%
29.7%

Здравоохранение

6.2%
9.4%

Энергетика

5.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.8%

Недвижимость

1.4%
1.6%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Финансовые услуги

FDM
41.2%
CALF
0.2%

Промышленность

FDM
16.4%
CALF
5.9%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
CALF
28.3%

Технологии

FDM
6.2%
CALF
29.7%

Здравоохранение

FDM
6.2%
CALF
9.4%

Энергетика

FDM
5.0%
CALF
10.3%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
CALF
4.3%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
CALF
8.8%

Недвижимость

FDM
1.4%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

FDM vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.93

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.82

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.94

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

14.08

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FDM и CALF

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-47.58%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-6.15%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-34.22%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-34.22%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.95%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.74%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.15%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и CALF

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.50%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.92%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.47%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

15.84%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

23.44%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

26.02%

-2.66%

Сравнение комиссий FDM и CALF

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и CALF

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FDM and CALF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, FDM leads with 8.37% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDM has performed better with a 8.37% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM and CALF have nearly identical dividend yields, around 1.28%.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор