Сравнение FDM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
FDM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 11.62% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.60% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
AVUV
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и AVUV
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
FDM vs. AVUV — Ранг доходности на риск
FDM
AVUV
Сравнение FDM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.80 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.87 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 7.37 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDM и AVUV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и AVUV
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AVUV в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и AVUV
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -49.42% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -15.43% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -28.79% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.14% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -8.14% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.91% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и AVUV
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.51% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 13.11% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.46% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.95% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 28.60% | -5.27% |