Сравнение FDLSX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Aegis Value Fund (AVALX).
FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLSX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -12.27% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.06% против 21.54% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 9.06%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и AVALX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
FDLSX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
FDLSX
AVALX
Сравнение FDLSX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 3.30 | -3.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 3.95 | -4.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.59 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.11 | -5.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 24.92 | -26.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 3.30 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.12 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.97 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDLSX и AVALX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и AVALX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.40% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и AVALX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -73.72% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -13.02% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -32.00% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -48.34% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.10% | -6.09% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -11.01% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 2.67% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и AVALX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.32% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 14.20% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 21.15% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 22.62% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 22.32% | -0.06% |