Сравнение FDLSX с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLSX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -12.27% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -5.27% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.85% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 9.06%
FSPCX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и FSPCX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
FDLSX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FSPCX
Сравнение FDLSX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.45 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | -0.50 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.80 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.48 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FDLSX и FSPCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FSPCX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности FSPCX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.40% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.53% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FSPCX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -69.48% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -11.69% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -16.65% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -43.68% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.10% | -9.77% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -9.71% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 6.37% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FSPCX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.28% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 11.12% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 18.95% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 17.48% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 20.07% | +2.19% |