Сравнение FDLSX с FSPCX
FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both mutual funds - FDLSX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FSPCX is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDLSX returned 11.27%/yr vs 13.04%/yr for FSPCX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.62%/yr for FSPCX.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FSPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.04% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 13.04%
FSPCX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 13.04%
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDLSX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.47% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 9.97% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Correlation
The correlation between FDLSX and FSPCX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between FDLSX and FSPCX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLSX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FSPCX
Сравнение FDLSX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLSX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.45 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.97 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FSPCX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FSPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -69.48% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -9.98% | -17.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -11.69% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -16.65% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -43.68% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -2.90% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -9.67% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 4.88% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FSPCX
Текущая волатильность для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) составляет 5.61%, в то время как у Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.23% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 12.90% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.45% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.63% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 20.12% | +2.27% |
Сравнение комиссий FDLSX и FSPCX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FSPCX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FSPCX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.14% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.28% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FDLSX and FSPCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (6.23%) compared to FDLSX (5.61%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs FSPCX's -69.48%.
FSPCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLSX и FSPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор