Сравнение FDLSX с FSHOX
FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDLSX returned 11.27%/yr vs 14.48%/yr for FSHOX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FSHOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FSHOX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FSHOX по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.48% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 13.04%
FSHOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 12.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDLSX и FSHOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.47% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 9.03% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
Correlation
The correlation between FDLSX and FSHOX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1986 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between FDLSX and FSHOX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLSX vs. FSHOX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FSHOX
Сравнение FDLSX c FSHOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLSX | FSHOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.52 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.21 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FSHOX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FSHOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLSX | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -61.68% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -16.54% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -24.76% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -33.23% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -43.67% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -5.99% | -11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -9.83% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 7.07% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FSHOX
Текущая волатильность для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) составляет 5.61%, в то время как у Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.39% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 17.28% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 21.22% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 21.99% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 22.62% | -0.23% |
Сравнение комиссий FDLSX и FSHOX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FSHOX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности FSHOX в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.14% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 5.91% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FDLSX and FSHOX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHOX has higher volatility (6.39%) compared to FDLSX (5.61%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs FSHOX's -61.68%.
FSHOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLSX и FSHOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор