PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDLSX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLSX и FSLBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
-9.97%-5.30%13.64%30.14%-15.27%21.66%18.59%28.78%-7.65%29.09%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
-16.57%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Доходность по периодам

С начала года, FDLSX показывает доходность -9.97%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 9.35% против 13.45% соответственно.


FDLSX

1 день
2.63%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-20.45%
1 год
-11.47%
3 года*
3.61%
5 лет*
3.44%
10 лет*
9.35%

FSLBX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-16.57%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-5.82%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Leisure Portfolio

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Сравнение комиссий FDLSX и FSLBX

FDLSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FSLBX в 0.75%.


Доходность на риск

FDLSX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 22
Ранг коэф-та Мартина

FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLSX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLSXFSLBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.19

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.08

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.19

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

-0.51

-0.56

FDLSX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLSX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLSX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLSXFSLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.21

Корреляция

Корреляция между FDLSX и FSLBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и FSLBX

Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FSLBX в 0.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
10.13%9.12%1.57%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
0.80%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и FSLBX

Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FSLBX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDLSXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-68.20%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-24.67%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-30.87%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

-40.56%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.21%

-22.14%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-14.86%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

9.36%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и FSLBX

Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеют волатильность 6.54% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDLSXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.45%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

17.21%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

27.05%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

22.77%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

23.67%

-1.39%